Download miễn phí Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa . 1
Lời cam đoan . 2
Danh mục các chữ viết tắt . 6
Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn . 7
Lời mở đầu . 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM . 10
1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng . 10
1.2. Rủi ro tín dụng . 11
1.2.1. Khái niệm . 11
1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng . 12
1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan . 12
1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan . 13
1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng . 15
1.2.3.1. Đối với ngân hàng . 15
1.2.3.2. Đối với nền kinh tế . 15
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN . 16
1.3.1 Tổng quan về DNVVN . 16
1.3.1.1. Khái niệm . 16
1.3.1.2. Tình hình phát triển . 16
1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN . 18
1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN . 18
1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN . 21
1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN . 22
4
1.3.2.1. Khái niệm . 22
1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: . 22
1.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng . 29
Kết luận . 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM . 32
2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam và trên địa bàn TPHCM. 32
2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam . 32
2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM . 35
2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM . 35
2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM . 37
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của
NHNo khu vực TPHCM . 39
2.2.1. Công tác huy động vốn . 39
2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tàichính . 41
2.2.3. Kết quả kinh doanh . 44
2.2.4. Công tác cho vay DNVVN . 45
2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM . 48
2.2.5.1. Chính sách tín dụng . 48
2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro . 49
2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro . 50
Kết luận . 55
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM . 56
3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng . 56
3.1.1. Định hướng chung. . 56
3.1.2. Định hướng tín dụng: . 57
3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN
3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN. 61
3.2.1.1. Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất: . 61
3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại . 62
3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro . 63
3.2.1.4. Báo cáo . 66
3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng . 66
3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan . 68
3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ . 68
3.2.3.2. Nhân sự . 69
3.2.3.3. Thông tin . 70
3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro . 72
3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành . 72
3.3. Kiến nghị khác . 73
3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp . 73
3.3.2. Về phía DNNVV . 73
3.3.3. Đối với NHNN . 74
3.3.4. Đối với Chính phủ . 75
Kết luận . 76
KẾT LUẬN . 77
http://s1.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2013-10-22-luan_van_quan_tri_rui_ro_tin_dung_doanh_nghiep_vua.lrTpfrhEzE.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-41717/Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung:
h tế, quỹ đầu tư và đi vay các
TCTD khác với lãi suất cao để bù đắp nguồn vốn giảm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng
tín dụng. Đến giữa tháng 5/2008, thực hiện lãi suất cơ bản của NHNN công bố, chỉ đạo
của NHNo Việt Nam về nhận tiền gửi, vay vốn các TCTD khác, nhiều khoản huy động
và vay lãi suất cao đến hạn trả, các chi nhánh không huy động lại được làm cho số dư
40
huy động vốn giảm mạnh. Ngoài ra, quý II/2008 việc hoàn thiện, củng cố tổ chức và cơ
sở vật chất của 20 chi nhánh mới đã ảnh hưởng không ít đến công tác huy động vốn.
Mức lạm phát tăng cao và các biện pháp kiềm chế lạm phát của nhà nước như:
tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành tín phiếu bắt buộc, cộng với sự cạnh tranh quyết
liệt của các NH để đảm bảo nguồn vốn đẩy lãi suất huy động lên cao. Tuy nhiên, lãi
suất huy động của NHNo không tăng mạnh bằng các NH thương mại cổ phần, dẫn đến
sự dịch chuyển khá lớn nguồn vốn sang các NHTM khác, đặc biệt là NHTM CP.
Tuy nhiên, các chi nhánh đã thường xuyên bám sát diễn biến lãi suất các TCTD
khác để điều chỉnh lãi suất huy động kịp thời phù hợp thị trường, triển khai đồng bộ
nhiều sản phẩm huy động vốn, tích cực tuyên truyền quảng cáo tiếp thị, triển khai
nhiều tiện ích hỗ trợ huy động vốn, giao chỉ tiêu huy động và mức khen thưởng cho các
phòng, từ đó cũng hạn chế được tình trang khách hàng rút tiền gửi sang NH khác và
thu hút thêm khách hàng mới, một số chi nhánh sau khi nguồn vốn giảm mạnh đã tìm
nguồn bù đắp kịp thời.
Bảng 2.2: Số liệu nguồn vốn huy động NHNo khu vực TPHCM
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 3/2008 6/2008
Nguồn vốn huy động 34,783 45,034 63,799 70,571 65,892
Nội tệ 30,628 40,031 57,722 64,239 56,672
Ngoại tệ 4,155 5,003 6,077 6,332 9,221
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu vực TPHCM”
Cơ cấu vốn theo kỳ hạn:
Diễn biến tăng trưởng nguồn vốn ở các kỳ hạn diễn biến tăng trưởng tăng khá
tốt từ 2005 đến 2007, đặc biệt nguồn vốn có kỳ hạn trên 12 tháng tăng đều và nhanh
qua các năm, đặc biệt tăng nhanh năm 2007 với 48% so với 2006.
Tuy nhiên, sang những tháng đầu năm 2008 cơ cấu nguồn vốn có sự dịch
chuyển theo chiều hướng giảm nguồn có kỳ hạn trên 12 tháng, đến cuối tháng 6/2008
giảm 16% so đầu năm. Nguyên nhân: đ
TCTC, TCKT, các chi nhánh đ
suất cạnh tranh để bù đ
trọng, sự dịch chuyển ngu
kỳ hạn ngắn để hưởng lãi su
Nguồn tiền gửi k
trọng 37% nguồn vốn,
ổn định trong cơ cấu v
Biểu đồ 2.1: Cơ
“Nguồn: Tổng h
2.2.2. Số liệu dư nợ
Tình hình tăng trư
2006 tăng 22%, 2007 tăng 60%. Tuy nhiên, đà phát tri
2008, do ảnh hưởng b
lạm phát của chính phủ
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2005
8,221
12,946
Tiền gửi không kỳ hạn
41
ể bù đắp nguồn vốn giả
ã tập trung huy động nguồn vốn có
ắp kịp thời làm nguồn tiền gửi không k
ồn vốn sang các NH khác, các khách hàng chuy
ất cao hơn hay để chờ đợi sự thay đ
ỳ hạn dưới 12 tháng tăng mạnh so đầu năm (+91%), chi
tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 45%
ốn.
cấu nguồn vốn huy động NHNo khu vự
ợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu v
ởng tín dụng tại TPHCM phát triển khá nhanh qua các năm:
ển kinh t
ất lợi từ nền kinh tế thế giới, cộng với các chính sách ki
làm dư nợ đến tháng 6/2008 chỉ tăng 4.3%.
2006 2007 3/2008
9,919
15,672
14,229
11,333 12,867
23,439
13,617
23,782
35,260
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng Tiền gửi có kỳ h
m mạnh từ các TCTD,
kỳ hạn với mức lãi
ỳ hạn giảm dần về tỷ
ển sang gửi
ổi lãi suất mới.
ếm tỷ
, góp phần duy trì tính
c TPHCM
Đvt: Triệu đồng
ực TPHCM”
ế bị chậm lại trong năm
ềm chế
6/2008
11,844
24,497
32,904
29,551
ạn từ 12 tháng trở lên
42
Bảng 2.3: Số liệu dư nợ NHNo khu vực TPHCM
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 3/2008 6/2008
Tổng dư nợ 23,970 28,843 46,049 49,594 47,988
- Nội tệ 21,211 26,044 42,850 45,543 45,288
- Ngoại tệ 2,758 2,799 3,199 4,051 2,700
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu vực TPHCM”
Mặc dù 2008, mức tăng trưởng dư nợ tối đa được 30%, nhưng đến tháng 6/208
hệ thống NHNo tại TPHCM chỉ tăng 4.3% là do nhiều lý do:
Thứ nhất: đây là thị trường trọng điểm về thu hút tiền gửi để hỗ trợ cho toàn hệ
thống, đặc biệt để tài trợ vốn cho khu vực Nông nghiệp – nông thôn là thị trường
truyền thống của NHNo.
Thứ hai: Do các chính sách kềm chế lạm phát của Chính phủ, đảm bảo tốc độ
tăng trưởng ổn định. Nhà nước buộc các NH mua tín phiếu bắt buộc, dẫn đến tình trạng
khan hiếm tiền đồng, đẩy lãi suất huy động lên cao, tương ứng lãi suất cho vay tăng
mạnh, làm giảm nhu cầu vay vốn của khách hàng, đặc biệt cho các nhu cầu tiêu dùng
cá nhân, hay các dự án kinh doanh mà khách hàng chưa cân đối được thu nhập khi lãi
suất tăng quá cao. Tình trạng này kéo dài từ đầu 2008 đến khi NH thừa vốn.
Thứ ba: Do biến động bất lợi của thị trường nhà đất và chứng khoán, NHNN
cũng đưa ra mục tiêu khống chế tăng trưởng tín dụng dưới 30% tổng dư nợ trong 2008,
thắt chặt tín dụng các khoản như cầm cố chứng khoán, BĐS . Do đó, NHNo tạm ngưng
cho vay chứng khoán, kinh doanh BĐS . Đây là 2 kênh thu hút vốn quan trọng, do đó
làm giảm đáng kể nguồn vay.
Tuy nhiên, mức giảm dư nợ không tương ứng mức giảm của nguồn vốn: do món
vay chưa đến hạn trả, khó khăn trong thoả thuận thu hồi vốn trước hạn, khách hàng có
tâm lý lo ngại không vay lại được nên tiếp tục giữ vốn để sản xuất kinh doanh. Ngoài
ra, các chi nhánh cho vay dự án BĐS (thường là cho vay trung và dài hạn) chưa tạo ra
nguồn thu do thị trường đóng băng, khách hàng không th
đó, để giữ chân khách hàng g
kiệm…
Cơ cấu dư n
mạnh năm 2007, dư nợ
2008 nguồn vốn cho vay ng
thay đổi. Tỷ trọng cho vay trung dài h
2008 thì tỷ trọng có giả
Biểu đồ 2.2: Cơ
“Nguồn: Tổng h
Chủ trương giả
Để đảm bảo cân đ
nguồn vốn trung hạn c
nhiên, thực chất nguồn ti
không nhỏ của sản ph
11,993 11,976
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2005
43
ể trả
ửi tiền, chi nhánh buộc phải cho vay c
ợ: Dư nợ ngắn hạn và trung hạn tăng qua các năm, đ
ngắn hạn tăng 72%, trung hạn tăng 47%. N
ắn hạn tăng ít (5%), trong khi dự
ạn qua các năm luôn chiế
m còn 45%, tuy nhiên mục tiêu cuối 2008 gi
cấu dư nợ theo thời gian của NHNo khu v
ợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu
m dần tỷ lệ cho vay trung, dài hạn xuống còn 40% c
ối giữa kỳ hạn huy động và cho vay. Tính đ
ủa NHNo khu vực TPHCM chiếm khoảng 45% t
ền gửi này, đặc biệt là nguồn tiền gửi dân cư, do s
ẩm tiền gửi bậc thang (kỳ hạn trên 24 tháng). Nhưng đ
14,243
24,508
26,289
14,601
21,541
2006 2007 3/2008
- Dư nợ ngắn hạn - Dư nợ trung dài hạn
nợ đúng hạn. Bên cạnh
ầm cố sổ tiết
ặc biệt tăng
hững tháng đầu năm
nợ trung dài hạn không
m mức xấp xỉ 50%, đến
ảm chỉ còn 40%.
ực TPHCM
Đvt: triệu đồng
vực TPHCM”
ủa NHNo:
ến tháng 6/2008,
ổng nguồn. Tuy
ự đóng góp
ặc điểm
25,676
23,304
21,541
6/2008
44
của sản phẩm này là được rút vốn linh hoạt, tính lãi theo số ng...
